企业如何计量操作风险?
巴塞尔银行监管委员会提供的计算操作风险资本金的三种方法中,基本指标法是最简单的方法。根据基本指标法,银行持有的操作风险资本金等于其前3年总收入的平均值乘上一个固定比例(α),α为固定值15%。计算公式如下:
Capital Charge=α×Gross Income。其中:Capital Charge指基本指标法衡量所需要的资本;
Gross Income指银行前三年总收入平均值(此处总收入定义是,利息收入、非利息收入、交易净收入和其他收入的总和),α取固定值15%。
Capital Charge=∑[βi×EIi];Capital Charge表示标准法计算的资本要求,βi表示8个业务类别中各类别过去3年的平均总收入,EI表示有关业务种类的指针;
与基本指标法相比,标准化法细化了银行的业务部门,不同的业务部门被赋予不同的操作风险权重,但并不意味标准化法具有更高的风险敏感度。
在一定的置信水平下,操作风险损失分布F(x)的风险价值VaR直接度量了最大可能损失。设x表示操作风险损失的独立同分布的随机变量,其分布函数为:
F(x)=P{Xi≤x}≤q。其中,q为一定的置信水平,给定q,对于分布函数F(x),则可以确定其VaR值,即:VaRq=F-1(q)。
其中,F-1为分布函数F的反函数。相应的,监管资本要求就是每个业务类别/事故类型组合VaR值的简单加总。
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