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量化“收割”太凶悍?证监会、交易所齐出手 热门量化私募收监管函

在本周的A股市场,波动激增,而量化机构也成为热点话题,受到了广泛的舆论质疑。本文将探讨9月1日康鹏科技涨停后遭遇的风波,以及相关的量化投资争议。此外,我们还将深入了解证监会和沪深交易所最新发布的监管措施,以及私募行业中涉及的上海明汯投资及其员工的违规行为,这些都成为当前金融市场的热门话题。

康鹏科技股价大起大落,融券问题引发关注9月1日,康鹏科技股价在强势涨停后遭遇砸盘,收盘只上涨3.82%。这引发了市场对量化机构介入的猜测,尤其是考虑到该股近期融券余额的激增,昨天融券余额已达到5800万,相当于流通市值的4%。甚至知名的游资“小余余888”都表达了绝望,称这几天游资被量化机构收割得惨不忍睹,有些甚至考虑退市。

量化“收割”太凶悍?证监会、交易所齐出手

游资与量化投资的角力近期,量化投资引发了广泛争议,市场对其质疑不断。游资“小余余888”指出,这两年游资表现惨淡,特别是在龙虎榜上,游资的存在越来越少。一些私募人士也表示,一般投资者通常只能在牛市中获利,而量化投资既可以做多也可以做空,但当前市场环境和交易制度似乎更有利于做空者,这引发了广泛关注。

融券问题引发投资者担忧投资者还注意到融券问题,认为它与股价的波动密切相关。一位投资者指出,在9月1日早盘,食品饮料板块中有两只股票涨停,分别是品渥食品和西部牧业,但西部牧业封住了涨停板,而品渥食品却炸板了,关键的区别在于品渥食品有融券,而西部牧业没有。这再次引起了市场对融券问题的关注,一些投资者总结出规律,建议避免追高持有带有融券标识的股票,因为它们几乎必然会烂板,但低位吸纳可能不受太大影响。

监管层迅速介入,发布新措施在舆论和投资者的担忧之下,监管层迅速采取了行动。证监会发布了一系列关于程序化交易的通知,指导各证券交易所制定并发布了相关管理措施,以推动程序化交易规范发展。这被视为深化金融市场关键领域制度创新的重要举措。具体而言,这些措施明确了证券公司的程序化交易管理职责,要求它们加强对自身和客户程序化交易行为的管理。此外,证券交易所也将加强对异常交易行为等事项的监测和监控,并对高频交易提出差异化管理要求。

上海明汯投资受到监管处罚9月1日晚,上海证监局公布了3份罚单,针对近期私募行业的关键焦点——上海明汯投资及其员工的违规行为。明汯投资在私募基金业务中未有效实施内部控制,违反了相关法规,因此受到责令改正的监管措施。此外,公司的员工徐世骏和卓灵晨在宣传私募基金产品时存在违规行为,因此受到了警示函的监管措施。公司表示已采取一系列措施,包括对涉事员工的惩戒措施,完善规章制度,强化合规审批流程,加强员工合规培训等,以避免类似问题再次发生。

监管措施的出台和私募机构的整改表明,监管部门正采取积极措施来维护市场秩序,增强市场透明度,为投资者提供更多保护。这也反映出金融市场监管的不断完善和加强,有望减少市场操纵和不当行为,维护金融市场的健康和稳定。

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